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重要修订!金融监管总局制定了《商业银行资本管理办法》

2023-11-02 14:09 来源:上海证券报 编辑:行情资讯组
导读:金融机构人士表示,商业银行将通过资本成本传导机制,进一步优化金融资源配置,降低企业综合融资成本,助力经济结构调整和转型升级。

又一项银行业基础监管制度迎来重要修订!记者11月1日获悉,金融监管总局制定了《商业银行资本管理办法》(下称《资本办法》),进一步完善商业银行资本监管规则。

《资本办法》将于2024年1月1日起正式实施,并设置过渡期。一是对计入资本净额的损失准备设置2年过渡期;二是对信息披露设置5年过渡期。

关于《资本办法》对银行业资本充足水平的影响,金融监管总局有关部门负责人表示,测算显示,《资本办法》实施后,银行业资本充足水平总体稳定,平均资本充足率稳中有升。单家银行因资产类别差异导致资本充足率小幅变化,体现了差异化监管要求,符合预期。

截至9月末,商业银行总资产规模达341万亿元。金融机构人士表示,《资本办法》将提高金融服务实体经济能力,重塑商业银行风险资本管理体系,并有助于推进金融高水平对外开放。商业银行将通过资本成本传导机制,进一步优化金融资源配置,降低企业综合融资成本,助力经济结构调整和转型升级。其中,差异化资本监管安排,在保持银行业整体稳健的前提下,激发中小银行的金融活水作用,减轻银行合规成本。

有助于提高金融服务实体经济能力

《资本办法》是在《商业银行资本管理办法(试行)》(下称“原《资本办法》”)基础上修订而成。

近年来,随着我国经济金融形势和商业银行风险特征发展变化,资本监管面临一些新问题,有必要根据新情况进行调整。

立足于我国银行业实际情況,结合国际监管改革最新成果,金融监管总局对实施了十余年的原《资本办法》进行了修订。

《资本办法》是银行业监管的基础性制度。浦发银行风险业务总监兼风险管理部总经理张宝全表示,本次修订一方面遵循了巴塞尔III国际资本监管协议,全面落地国际最新的通行资本计量方法和监管要求;另一方面充分体现了我国实际经济金融环境和银行业经营特点,设计了符合行业现状的差异化监管体系。

《资本办法》有助于提高金融服务实体经济能力。上海银行风险管理部总经理孙荣俊表示,在信用风险权重法下,《资本办法》新设投资级公司、中小企业两类风险暴露,并赋予优惠风险权重,体现了坚定不移地支持优质企业、中小企业、普惠金融的监管导向。

《资本办法》将重塑商业银行风险资本管理体系。孙荣俊说,《资本办法》对于风险暴露分类更为精细化,风险权重设置更为差异化,将重塑商业银行风险资本管理体系,并对银行的经营战略、授信政策、资产负债配置、风险预警、绩效评价等方面产生深刻影响。

《资本办法》还有助于推进高水平对外开放。孙荣俊表示,我国是首批实施巴塞尔协议III的大型经济体,领先于美国、欧盟等发达经济体。开放并不意味着照搬国际规则,而是立足于国内银行业实际情况,以开放包容的姿态兼收并蓄、博采众长,探索出一条中国特色的差异化金融监管之路。

构建差异化资本监管体系 全面修订风险加权资产计量规则

《资本办法》由正文和25个附件组成,主要内容包括五个方面。

一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行规模和业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本。

二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内部模型法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。

三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分地掌握客户风险变化,确保风险权重的适用性和审慎性。

四是强化监督检查,优化压力测试,深化第二支柱应用,进一步提升监管有效性。

五是提高信息披露标准,强化相关定性和定量信息披露,增强市场约束。

按规模和业务复杂程度划分三个档次、匹配不同方案

我国银行数量多、差别大。为提高监管匹配性,《资本办法》构建了差异化资本监管体系,拟在资本要求、风险加权资产计量、信息披露等要求上分类对待、区别处理,强调同质同类银行之间的分析比较。

具体而言,按照银行规模和业务复杂程度,划分为三个档次,匹配不同的资本监管方案。

其中,规模较大或跨境业务较多的银行,划为第一档,对标资本监管国际规则。

规模较小、跨境业务较少的银行纳入第二档,实施相对简化的监管规则。

第三档主要是规模更小且无跨境业务的银行,进一步简化资本计量要求,引导其聚焦县域和小微金融服务。

“差异化资本监管不降低资本要求,在保持银行业整体稳健的前提下,激发中小银行的金融活水作用,减轻银行合规成本。”上述负责人表示。

中小银行有望显著获益。孙荣俊表示,《资本办法》有利于引导城商行坚定践行“三个定位”。城商行成立之初的定位就是服务地方经济、服务中小企业和城市居民。《资本办法》引入中小企业风险暴露,并适用85%的优惠权重,延续小微企业风险暴露75%的优惠风险权重,同时降低合格个人交易者的信用卡循环风险权重至45%,彰显了服务中小微企业、大力发展普惠金融的政策导向。

《资本办法》还有利于助推城商行等中小金融机构改变发展方式。孙荣俊表示,近年来,城商行群体的总资产规模增速较快,头部城商行总资产规模已逾3万亿元。但城商行整体的核心一级资本充足率却呈现下降趋势。城商行的留存利润普遍不足以支撑风险加权资产规模高速发展,资本约束是未来发展的一大掣肘。在《资本办法》下,风险暴露和风险权重设置的精细化、精准化将助推城商行优化业务结构,统筹好经济资本和监管资本管理,努力实现资本内生式发展。

调整风险管理要求 强化市场约束

《资本办法》对风险加权资产计量规则、风险管理要求、监督检查要求、信息披露等方面均做了修订。

一是全面修订了风险加权资产计量规则。例如,信用风险方面,权重法优化风险暴露分类,增加风险驱动因子,细化风险权重。

孙荣俊表示,新权重更贴近于实质风险,有助于商业银行将资本管理与业务经营有效融合,在展业拓客时有针对性地选择低资本消耗的客户和业务。

二是调整风险管理要求。《资本办法》重视计量和管理“两手硬”,强调制度审慎、管理有效是准确风险计量的前提,为银行夯实经营管理基础、提升管理精细化水平提供正向激励。

例如,信用风险方面,要求建立并有效落实相应信用风险管理制度、流程和机制。以房地产行业为例,对房地产风险暴露,只有满足审慎审批标准和估值等要求,才认可其风险缓释作用等。

张宝全表示,较原征求意见稿,《资本办法》更加合理地体现了我国房地产资产抵押价值的客观水平。我国房地产抵押贷款资产质量相对较好,按照国际标准计量资本要求,不再大幅额外增加,仍足以充分覆盖相关资产风险,有利于增强银行服务实体经济能力,提升对中小微企业和消费信贷的支持力度。

三是完善监督检查要求。一方面参照国际标准,完善监督检查内容;另一方面衔接国内现行监管制度,促进政策落实。

四是修订信息披露要求,强化市场约束。《资本办法》引入70余张模板,显著提高了信息披露的数据颗粒度要求,切实提升了风险信息透明度和市场约束力,是对资本监管框架第一支柱和第二支柱的有效补充。

商业银行提早谋划 全面启动相关资本计量系统的建设和改造

展望未来,孙荣俊预计,商业银行将提前布局,优化业务结构,继续深化资本管理精细化理念,统筹好经济资本和监管资本管理,提前谋划业务结构调整,努力实现资本内生式增,并进一步提升数字化应用水平。

孙荣俊透露,过去几年,上海银行一直深入研究、密切跟进《资本办法》的修订工作,提早谋划、全面启动相关资本计量系统的建设和改造,目前主要资本计量模块已初步投产。下阶段,该行将启动实施基于数据驱动全面风险管理项目,并进一步探索用好用活资本管理手段,将资本新规要求内化于银行日常风险管理工作中。

张宝全表示,下一步,浦发银行将继续深入学习研究《资本办法》修订内容,领会资新规精神,严格落实各项监管要求,持续深化资本计量在日常经营管理中的应用,提升全面风险管理水平。

本文作者:张琼斯 韩宋辉,本文来源:上海证券报,原文标题:《341万亿银行业,大消息》

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